Mgr. Pavel Diko, PhD.

Absolvent 1998, Matematická optimalizácia

 

Pracovné pôsobenia

MORGAN STANLEY & CO., LONDÝN, VEĽKÁ BRITÁNIA 
Vice President, Commodities Strategy Group
od 2007

  • Navrhuje a priebežne rozvíja modely na oceňovanie, manažment rizika a kvantitatívnu analýzu komoditných trhov s elektrinou, plynom, uhlím, prepravou a emisiami. Zodpovedá za podporu komerčných aktivít v celej Európe.

 

ELECTRABEL, S.A., BRUSEL, BELGICKO
Chief Quantitative Analyst, Strategy Research and Development
2005 - 2007

  • Viedol vysokokvalifikovaný „Commodity Markets Modelling“ tím absolventov doktorandského a magisterského štúdia, ktorý harmonizoval nástroje na meranie a manažment rizika v kľúčových diví-ziách spoločnosti - „Trading and Portfolio Management“, „Marketing and Sales“ a „Strategy“

 

ELECTRABEL, S.A., BRUSEL, BELGICKO
Quantitative Trader, Trading and Portfolio Management
2002 - 2005

  • Dizajnoval štruktúrované produkty a originálne metódy oceňovania energetických finančných derivátov so zložitými opčnými komponentmi. Implementoval model optimalizácie rozsiahleho portfólia kontraktov na dodávku, zásobu a prepravu zemného plynu

 

ENRON, HOUSTON TX, USA
Summer Associate - Weather Derivatives Group
leto 2001

  • získal podrobné znalosti finančných derivátov viazaných na počasie a ich kvantitatívneho modelovania a oceňovania

 

PRINCETON UNIVERSITY, PRINCETON NJ, USA
PhD. Operations Research and Financial Engineering
1998 - 2002

  • Publikoval dizertačnú prácu na tému „Oceňovanie finančných derivátov viazaných na poveternostné zrážky“ v „International Journal of Theoretical and Applied Finance“. Každoročne pracoval ako asistent a bol nominovaný na „Annual Teaching Awards“